推荐序

译者序

前言

第1章 期权的历史、定义和术语

• 1.1 标的工具
• 1.2 期权术语
• 1.3 期权的成本
• 1.4 挂牌期权的历史
• 1.5 期权交易的程序
• 1.6 电子交易
• 1.7 履约和指派
• ​1.8 期货和期货权益
• 1.9 影响期权价格的因素
• 1.10 DELTA
• 1.11 技术分析

第2章 期权策略概述

• 2.1 盈利图
• 2.2 直接买进期权
• 2.3 用买进期权来保护股票
• 2.4 买进一手看跌期权和一手看涨期权
• 2.5 卖出期权
• 2.6 套利
• 2.7 比率策略
• 2.8 小结

第3章 多种用途的期权

• 3.1 期权作为标的物的直接替代
• 3.2 期权作为标的物的代理
• 3.3 股指期货对股票市场的影响
• 3.4 指数期货和指数期权到期日对股票市场的影响
• 3.5 期权作为保险
• 3.6 领圈套利
• 3.7 使用场外期权套保
• 3.8 使用波动率期货作为投资组合的保险
• 3.9 小结

第4章 期权的预测力

• 4.1 将股票期权交易量用做指标
• 4.2 将期权价格用做指标
• 4.3 隐含波动率可以用来预测走向的变动
• 4.4 看跌-看涨比率
• 4.5 期货期权交易量
• 4.6 论移动平均值
• 4.7 小结

第5章 交易体系和策略

• 5.1 把期货的合理价格结合到你的交易里
• 5.2 日间交易的工具
• 5.3 TICKI日间交易体系
• 5.4 一个短线交易体系
• 5.5 市场间套利
• 5.6 其他季节性趋向
• 5.7 小结

第6章 交易波动率以及其他的理论方法

• 6.1 波动率
• 6.2 Delta中性交易
• 6.3 预测波动率
• 6.4 历史波动率同隐含波动率的比较
• 6.5 交易隐含波动率
• 6.6 “希腊文”
• 6.7 交易波动率斜率
• 6.8 激进的日历套利
• 6.9 在波动率交易中使用概率和统计法
• 6.10 预期回报
• 6.11 小结

第7章 其他重要的考虑

• 7.1 后台活动
• 7.2 交易的方法和哲学
• 7.3 期权交易的哲学
• 7.4 小结

附录A 挂牌的指数和部门期权

附录B 期货期权的条款和到期日

附录C 期权模型