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第一部分 基本知识

第1章 引言

• 1.1 为什么选择期权
• 1.2 期权的基本概念
• 1.3 股票与期权之间的主要差别
• 1.4 期权交易的详细解释

第2章 期权选择

• 2.1 什么样的期权合约才是划算的
• 2.2 选择看涨期权合约
• 2.3 总体评价
• 2.4 选择看跌期权合约

第3章 进入和退出期权交易

• 3.1 进入交易
• 3.2 退出交易

第4章 希腊字母（风险参数/避险参数）

• 4.1 Delta
• 4.2 Theta
• 4.3 Gamma
• 4.4 Vega
• 4.5 Rho

第5章 风险示意图

• 5.1 单一期权交易
• 5.2 多种期权交易
• 5.3 总体评价

第6章 长期普通股预期证券（LEAPS）期权

• 总体评价

第7章 期权履约或转让的忧虑

• 7.1 总体评价
• 7.2 应用

第8章 经纪人的选择

• 8.1 经纪人的类型
• 8.2 佣金
• ​8.3 交易平台
• ​8.4 保证金以及交易限制
• 8.5 经纪人的人工服务
• 8.6 总体评价

第9章 各种交易技巧

• 9.1 时间就是金钱
• 9.2 依据趋势进行交易
• 9.3 期权交易的风险资本
• 9.4 追踪交易
• 9.5 预期事件
• ​9.6 实时报价
• 9.7 市价委托
• 9.8 期权的计算工具

第二部分 交易策略

第10章 垂直价差期权

• 10.1 空头价差期权
• 10.2 多头价差期权

第11章 特殊事件下的多头价差期权

• 总体评价

第12章 日历价差期权

• 12.1 循环机制
• 12.2 总体评价

第13章 高级日历价差期权*

• 13.1 波动率的偏移
• 13.2 比例日历价差期权交易
• 13.3 深价内看跌LEAPS日历价差期权
• ​13.4 对角日历价差期权交易

第14章 备兑看涨期权

• 14.1 理想化的交易
• 14.2 现实交易
• 14.3 备兑看涨期权VS没有保障的看跌期权
• 14.4 总体评价

第15章 跨式交易和勒束式交易

• 15.1 跨式交易
• 15.2 勒束式交易

第16章 股票交易的修复和加强策略

• 16.1 股票修复策略
• 16.2 股票加强策略

第17章 配对看跌期权策略

• 总体评价

第18章 双限交易

• 总体评价

第19章 高级双限交易*

• 总体评价

第20章 沽出未抵押期权

• 20.1 沽出未抵押期权合约的风险
• ​20.2 用未抵押看跌期权合约来购买股票

第21章 股票替代品

• 21.1 合成股票多头
• 21.2 深价内未抵押看跌期权
• 21.3 深价内未抵押看涨期权

第22章 反向价差期权交易

• 总体评价

第23章 蝶式价差期权

• 23.1 标准的蝶式价差期权
• 23.2 修正的蝶式价差期权
• 23.3 不对称蝶式价差期权

第24章 铁鹰价差交易和双对角线价差期权交易

• 24.1 铁鹰价差交易
• 24.2 双对角线价差期权交易
• 24.3 总体评价

第25章 年底纳税策略

• 25.1 税法的限制
• 25.2 合格的备兑看涨期权
• 25.3 总体评价

第三部分 特殊主题

第26章 使用期权合约对指数进行当日冲销*

• 总体评价

第27章 Delta中性策略*

第28章 最大痛苦理论*

第29章 隐含波动与布莱克—斯科尔斯公式*

• 29.1 历史背景
• 29.2 隐含波动
• 29.3 隐含波动的应用
• 29.4 总体评价

第30章 看涨期权与看跌期权的平价关系*

• 30.1 看涨期权合约的成本高于看跌期权合约
• 30.2 看涨期权与看跌期权的平价关系的应用

译者后记