前 ​言

第1章 ​概述

• 1.1 ​技术分析的扩张效用
• 1.2 ​股票与期货的交易风格的收敛属性
• 1.3 ​基本面分析与技术面分析之辩
• 1.4 ​专业交易人士与业余交易者
• 1.5 ​随机游走理论
• 1.6 ​交易风格的确认模式
• 1.7 ​噪声的检测
• 1.8 ​市场成熟率与全球化
• 1.9 ​本书数据的背景资料
• 1.10 ​研究指南
• 1.11 ​本书所要达到的目的
• 1.12 ​交易系统概述
• 1.13 ​本书中相应数字符号的解析
• 1.14 ​本章小结

第2章 ​基本概念和计算方法

• 2.1 ​数据和均值所相关的理念
• 2.2 ​确定均值的方法
• 2.3 ​价格的分布形态
• 2.4 ​价格分布之概率相关的阶矩：方差、偏度和峰度
• 2.5 ​标准化的风险与收益
• 2.6 ​指数问题
• 2.7 ​系统性能的标准度量方法
• 2.8 ​概率
• 2.9 ​供给与需求

第3章 ​图表分析

• 3.1 ​开发始终如一的图表模式
• 3.2 ​导致价格运行主要趋势的原因是什么
• 3.3 ​棒线图的解析模式——道氏理论
• 3.4 ​图表结构
• 3.5 ​趋势线
• 3.6 ​1日行情模式
• 3.7 ​持续整理的形态
• 3.8 ​交易图表的基本概念
• 3.9 ​底部形态与顶部形态的累积分布模式
• 3.10 ​意外情境所相关的价格运行模式
• 3.11 ​棒线图所相关的目标价位
• 3.12 ​蜡烛图中所隐含的交易策略
• 3.13 ​棒线图的实际应用
• 3.14 ​价格运行模式的进化过程

第4章 ​图表系统及相关的应用技术

• 4.1 ​邓尼根理论及其推力方法
• 4.2 ​诺弗里的饱和周期系统
• 4.3 ​附带波幅外收盘价的外展型行情所相关的时间序列
• 4.4 ​波幅内行情所相关的时间序列
• 4.5 ​枢轴点位
• 4.6 ​价格的运行及反应模式
• 4.7 ​价格通道的破位模式
• 4.8 ​价格通道的移动模式
• 4.9 ​大宗商品价格通道指数
• 4.10 ​威科夫的综合交易技巧
• 4.11 ​复杂的图形模式
• 4.12 ​对图形模式的研究
• 4.13 ​波考斯基对图形模式所做的排名

第5章 ​由事件驱动的行情趋势

• 5.1 ​波段交易
• 5.2 ​使用波段过滤器来构建一个波段行情图表
• 5.3 ​点数图模式
• 5.4 ​N天破位模式

第6章 ​回归分析

• 6.1 ​时间序列的构成要素
• 6.2 ​价格数据的特性
• 6.3 ​线性回归模式
• 6.4 ​线性相关系数
• 6.5 ​两个变量之间的非线性相关模式
• 6.6 ​非线性模式向线性模式的转化过程
• 6.7 ​两种变量之相应计算模式的评估
• 6.8 ​多变量近似值求解
• 6.9 ​自回归移动平均模型
• 6.10 ​使用线性回归模型所得到的基本交易信号
• 6.11 ​测度行情的相对强弱性

第7章 ​基于时间因子所进行的趋势运算

• 7.1 ​预测与跟踪趋势
• 7.2 ​因时而变的价格运行模式
• 7.3 ​移动平均线
• 7.4 ​几何型移动平均值
• 7.5 ​累计均值
• 7.6 ​累计均值的重置模式
• 7.7 ​移除效应
• 7.8 ​指数平滑模式
• 7.9 ​滞后与领先指标的绘制模式

第8章 ​顺势交易系统

• 8.1 ​顺势交易系统的运行原理
• 8.2 ​基本的买卖交易信号
• 8.3 ​价格通道与包络线
• 8.4 ​某种单一趋势的应用程序
• 8.5 ​主要顺势交易系统的比较模式
• 8.6 ​应用两条趋势线所相关的交易技巧
• 8.7 ​多重趋势与市场共识
• 8.8 ​对顺势交易模式所进行的综合性研究
• 8.9 ​选择正确的顺势交易方法和趋势运行的速率
• 8.10 ​移动平均系统的序列级数问题：交易信号的演化过程
• 8.11 ​顺势交易模式中的提前离场问题
• 8.12 ​移动平均系统的交叉预期模式

第9章 ​动量指标和震荡指标

• 9.1 ​动量指标
• 9.2 ​离散指标
• 9.3 ​震荡指标
• 9.4 ​双重平滑的动量指标
• 9.5 ​速度（率）与加速度
• 9.6 ​混合动量模式
• 9.7 ​动量指标的背离模式
• 9.8 ​对动量指标所做的一些补充说明

第10章 ​金融交易所相关的季节性因素

• 10.1 ​对季节性因素相关问题所达成的共识
• 10.2 ​季节性模式相关问题的探讨
• 10.3 ​季节性模式的流行算法
• 10.4 ​季节性的过滤模式
• 10.5 ​季节性模式与股市行情
• 10.6 ​季节性行情模式的一般常识

第11章 ​价格行情的循环模式分析

• 11.1 ​循环周期理论的基本常识
• 11.2 ​循环周期的发现模式
• 11.3 ​最大的熵值
• 11.4 ​周期循环通道指标
• 11.5 ​较短周期所对应的指标系统
• 11.6 ​相位调整模式

第12章 ​交易量、未平仓合约以及行情宽幅

• 12.1 ​期货交易量的特殊情境
• 12.2 ​交易量的正态变化模式
• 12.3 ​相关概念的标准解析模式
• 12.4 ​交易量相关的指标系统
• 12.5 ​市场行情相关的宽幅指标
• 12.6 ​交易量和行情宽幅指标的系统化解析模式
• 12.7 ​综合概率模型
• 12.8 ​盘中交易量的指标形态
• 12.9 ​低交易量情境的过滤模式
• 12.10 ​行情促进指数

第13章 ​利差和套利

• 13.1 ​动态期货市场利差
• 13.2 ​持有成本
• 13.3 ​股票利差
• 13.4 ​利差和套利的相关性
• 13.5 ​应用利差降低风险的操作模式
• 13.6 ​套利模式
• 13.7 ​套息交易
• 13.8 ​改变点差套利模式的相关性
• 13.9 ​跨市场的点差交易模式

第14章 ​行为金融视角下的交易技巧

• 14.1 ​信息测度模式
• 14.2 ​依据事件所进行的交易
• 14.3 ​《交易者承诺报告》
• 14.4 ​正方观点和反方意见
• 14.5 ​斐波那契级数和人类行为
• 14.6 ​艾略特波浪理论
• 14.7 ​使用斐波那契比率所确定的目标价格结构
• 14.8 ​费希尔的黄金分割系统
• 14.9 ​江恩曲线一一时间和空间法则
• 14.10 ​金融占星术

第15章 ​行情模式的判定方法

• 15.1 ​日间高点价位和低点价位的确认程序
• 15.2 ​相关交易日时间序列的变化模式
• 15.3 ​开盘缺口
• 15.4 ​工作日行情、周末效应以及反转的行情模式
• 15.5 ​基于电子计算机的模式识别方法
• 15.6 ​人工智能的相关方法

第16章 ​日内交易模式

• 16.1 ​交易成本的影响形式
• 16.2 ​日内交易的关键要素
• 16.3 ​应用价格行情模式所进行的交易
• 16.5 ​日内交易的成交量模式
• 16.6 ​盘中价格所造成的冲击

第17章 ​自适应技术的应用

• 17.1 ​自适应性的顺势交易系统的计算模式
• 17.2 ​自适应性的变化情境
• 17.3 ​其他自适应动量模式的计算方法
• 17.4 ​自适应性盘中行情破位系统
• 17.5 ​自适应模式的运行过程
• 17.6 ​自适应方法相关问题的考量

第18章 ​价格的分布系统

• 18.1 ​价格分布状态的度量方式
• 18.2 ​应用价格的分布形态和运行模式来预期相关的行情走势
• 18.3 ​价格的分布形态
• 18.4 ​史泰米亚的市场结构理论
• 18.5 ​利用日间价格分布形态来识别相应的支撑位和阻力位

第19章 ​多重时间架构

• 19.1 ​调整两个时间框架，使它们能够彼此协调
• 19.2 ​埃尔德的三重滤网交易系统
• 19.3 罗伯特•克劳斯的多重时间框架
• 19.4 ​马丁•普林格的KST交易系统

第20章 ​领先性的技术指标

• 20.1 ​波动率的度量方式
• 20.2 ​应用波动率所进行的交易
• 20.3 ​应用波动率选择交易品种
• 20.4 ​流动性
• 20.5 ​趋势和价格噪声
• 20.6 ​趋势和息差交易
• 20.7 ​专家系统
• 20.8 ​模糊逻辑
• 20.9 ​分形模式、噪声模式以及熵模式
• 20.10 ​类神经网络系统
• 20.11 ​基因演算法则
• 20.12 ​对冲基金的复制模式

第21章 ​交易系统测试

• 21.1 ​预期模式
• 21.2 ​参数的识别模式
• 21.3 ​测试数据的选择模式
• 21.4 ​完整性的测试模式
• 21.5 ​最佳测试结果的发现模式
• 21.6 ​可视化测试结果的解析模式
• 21.7 ​大数据的测试方法
• 21.8 ​交易规则的精炼模式
• 21.9 ​测试结果有效性的演进过程
• 21.10 ​两类交易系统测试结果的比较方式
• 21.11 ​从最不理想的测试结果当中获利的模式
• 21.12 ​相对于参数变化所再次进行的测试
• 21.13 ​大范围金融市场交易工具的测试
• 21.14 ​价格冲击事件的测试方法
• 21.15 ​最优化情境的解析方法
• 21.16 ​系统稳健性相关问题的概述

第22章 ​实证分析模式

• 22.1 ​计算机的应用和滥用情境
• 22.2 ​极端情境所相关的事件
• 22.3 ​博弈技巧——轮盘赌理论
• 22.4 ​相关交易的选择方式
• 22.5 相关交易系统的权衡模式
• 22.6 ​金融市场的涨跌停板和熔断机制
• 22.7 ​白银与纳斯达克指数交易——好得让人难以相信
• 22.8 ​各类系统性交易信号的近似情境

第23章 ​风险控制模式

• 23.1 ​运气不佳情况下的交易技巧
• 23.2 ​风险厌恶情境
• 23.3 ​相关的流动性
• 23.4 ​收益和风险的衡量方式
• 23.5 ​杠杆交易
• 23.6 基于风险敞口的杠杆交易
• 23.7 ​个体交易的风险
• 23.8 ​考夫曼的止损和止盈规则
• 23.9 ​被选择的交易工具的排序方式
• 23.10 ​成功交易与爆仓（破产）交易之间的概率分布
• 23.11 ​构建头寸的方法
• 23.12 ​复合头寸的构建方法
• 23.13 ​金融资产的趋势分析
• 23.14. ​投资与再投资的最优化方式
• 23.15 ​预期收益与实际收益的比较方法

第24章 ​多元化投资组合的资产配置

• 24.1 ​资产多元化问题的浅析
• 24.2 ​相关系数的变化情境
• 24.3 ​投资组合模型的种类
• 24.4 ​传统投资组合模型的计算方法
• 24.5 ​应用EXCEL的Solver所发现的投资组合资产配置的最优情境
• 24.6 ​考夫曼的投资组合模型所相关的基因演算方法（GASP）
• 24.7 ​波动率的稳定方式

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