前言

第一章 外汇汇率

• 1. 外汇汇率的作用
• 2. 即期汇率
• 3. 外汇管制对外汇市场的影响
• 4. 外汇经纪的作用
• 5. 外汇汇率标价法
• 6. 出价与开价
• 7. 标价系统的影响
• 8. 按第三国货币交易
• 9. 套率和套汇率
• 10. 套汇汇率的应用
• 11. 合并汇率

第二章 远期汇率

• 1. 远期汇率的意义
• 2. 远期外汇合同的风险
• 3. 远期外汇合同的好处
• 4. 一个月远期汇率的计算
• 5. 非标准交割日的问题
• 6. 差额的控制
• 7. 远期套汇汇率
• 8. 期权问题
• 9. 期权的有效期
• 10. 期权的补进
• 11. 短期期权和长期期权
• 12. 提前即期起息日
• 13. 与间接标价系统的关系

第三章 掉期买卖

• 1. 掉期买卖的优点
• 2. 平价
• 3. 掉期与远期交易
• 4. 远期买卖中的个别掉期交易
• 5. 远期交易的优点及缺点
• 6. 远期利率及利息差价
• 7. 如何订出真正的远期差价

第四章 套利买卖

• 1. 两种货币间的套利
• 2. 利用远期差价计算年利率
• 3. 如何计算理论上的远期差价
• 4. 利息年日的影响
• 5. 差额的补进
• 6. 准确计算远期利率
• 7. 年率的计算
• 8. 正面的套利
• 9. 不同的套利程度
• 10. 超越一年到期的套利交易
• 11. 中期的套利活动
• 12. 小结

第五章 现货日及远期日

• 1. 现货日
• 2. 现货日的订定
• 3. 远期日
• 4. 正常远期到期日的订定
• 5. 月尾到期日
• 6. 特别的远期到期日
• 7. 起息日可造成的错误

第六章 复利率

• 1. 战后复利率的情况
• 2. 复利率的计算
• 3. 超过一年期的复利计算
• 4. 不到一年期的复利计算
• 5. 隔夜借贷
• 6. 流通票据的期贷市场

附录

• 1. 世界主要货币简况
• 2. 世界主要金融外汇市场简介