基础篇

第0章 N 分钟学会MATLAB ( 60<N<180 )

• 0.1 引言
• 0.2 基础知识
• 0.3 输入/输出
• 0.4 数据处理
• 0.5 数学运算
• 0.6 字符操作
• 0.7 日期时间
• 0.8 绘图相关
• 0.9 数学、金融、统计相关
• 0.10 其他

高级篇

第1章 基于MATLAB的优化问题

• 1.1 基于MATLAB的线性优化
• 1.2 基于MATLAB的非线性优化
• 1.3 优化工具箱参数设置

第2章 MATLAB与Excel的数据交互

• 2.1 数据交互函数
• 2.2 Excel-Link宏
• 2.3 交互实例
• 2.4 数据的平滑处理
• 2.5 数据的变换

第3章 MATLAB与数据库的数据交互

• 3.1 MATLAB实现
• 3.2 系统数据源配置

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现

• 4.1 K线图的MATLAB实现
• 4.2 常用技术指标的MATLAB实现

第5章 基于MATLAB的行情软件

• 5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍
• 5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程
• 5.3 扩展阅读

第6章 基于MATLAB的随机模拟

• 6.1 概率分布
• 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
• 6.3 随机价格序列
• 6.4 带约束的随机序列

第7章 基于MATLAB的风险管理

• 7.1 背景介绍
• 7.2 MATLAB实现

第8章 期权定价模型的MATLAB实现

• 8.1 概述
• 8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究
• 8.3 二叉树定价模型研究
• 8.4 BAW定价模型研究

第9章 基于MATLAB的支持向量机(SVM)在量化投资中的应用

• 9.1 背景介绍
• 9.2 上证指数开盘指数预测
• 9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测
• 9.4 基于C-SVM的期货交易策略
• 9.5 扩展阅读

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信

• 10.1 DataHouse平台MATLAB接口介绍
• 10.2 Wind平台MATLAB接口介绍

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析

• 11.1 品种的流动性
• 11.2 品种的波动性
• 11.3 小结

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析

• 12.1 背景介绍
• 12.2 MATLAB实现
• 12.3 扩展阅读

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案

• 13.1 国内期货柜台系统介绍
• 13.2 MATLAB对接CTP的各种方式
• 13.3 开发前准备
• 13.4 C#版对接原理
• 13.5 XAPI版项目介绍
• 13.6 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目.NET版)
• 13.7 MATLAB对接期货接口介绍(XAPI项目COM版)
• 13.8 MATLAB对接证券接口
• 13.9 MATLAB对接个股期权接口

第14章 构建基于MATLAB的回测系统

• 14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
• 14.2 简单均线系统的MATLAB实现
• 14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例
• 14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示

第15章 基于MATLAB的多因子选股模型的实现

• 15.1 多因子模型介绍
• 15.2 MATLAB实现
• 15.3 总结

第16章 基于MATLAB和Wind 的量化交易终端AsTradePlatform介绍与使用

• 16.1 背景介绍
• 16.2 面板介绍
• 16.3 模块介绍
• 16.4 总结与改进​

第17章 基于MATLAB的BP神经网络在量化投资中的应用

• 17.1 基础简介
• 17.2 基于MATLAB的BP神经网络对股指连续收盘价进行预测

第18章 基于MATLAB的广义极值

• 18.1 背景介绍
• 18.2 GEV策略与回测的MATLAB实现

第19章 基于MATLAB的正则表达式基础教程

• 19.1 引言
• 19.2 单个字符的匹配
• 19.3 字符串的匹配
• 19.4 标记(tokens)
• 19.5 多行字符串与多正则表达式
• 19.6 应用实例

第20章 FQuantToolBox股票期货数据获取&量化回测工具箱的介绍与使用

• 20.1 FQuantToolBox是做什么用的
• 20.2 FQuantToolBox工具箱内容简介
• 20.3 行情数据和基本面数据获取函数
• 20.4 工具箱各版本更新说明